David Sylvain
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Pourquoi de plus en plus de jeunes femmes souffrant de Holistorexie?

La tendance a débuté en 1963, alors que l’avocat Normal Robert F. Kennedy a marché à 50 km de Washington, DC, à Harpers Ferry, en Virginie occidentale, ne portant que ses Oxfords. Cela peut être une possibilité de savoir dans des phrases courantes supplémentaires comment je vais à concevoir et à tester des règles d’achat et de vente. Les résultats doivent s’appliquer ailleurs; Bien que supporte les pensées que les corrélations seraient augmentées (et donc la diminution des avantages) si, par exemple, vous négociiez uniquement des actions britanniques. En raison des prévisions faibles, nous verrons généralement cette mesure sous 1,0. Encore une fois, le premier ensemble d’instruments de chaque actif pousse la mesure de diversification et donc des ratios Sharpe, en hausse d’environ 75%; avec un enchâssement diminuant par la suite. Cependant, de nombreux instruments sont uniquement les derniers archivers du Porfolio, au cours d’un intervalle dans lequel le système a bien fait très bien. Mais les analystes de Morgan Stanley ont reconnu trois entreprises auxquelles ils disent sont définis pour entendre la tendance de «buste enfant».

Comme vous pouvez le constater que l’IDM augmente de manière concavale, asymptotant au rond 2.75. L’ensemble principal d’instruments (une classe d’actifs) double à peu près l’IDM de 1,0 à 2,0. L’ajout d’un autre instrument de chaque classe d’actifs augmente ensuite de 50% pour atteindre 2,5. Les 20 instruments suivants ont un impact marginal. Si nous supposons que les retours attendus sont les mêmes pour tous les sous-systèmes d’instruments, un IDM de 2,0 devrait indiquer qu’à long terme, nous aurions un ratio Sharpe de deux fois ce que nous recevions avec un seul instrument. Lorsque vous avez suffisamment de capital fonctionnant, le système «Habituellement» est d’environ 20% supérieur à celui d’un système binaire ou de seuil. Donc, si nous parcourons la cible de chanson de 20% annualisée, divisée par la chance ajustée pour IDM, cela nous donnerait la quantité efficace de diversification. La diversification maximale mesurée en utilisant un risque efficace est un peu inférieure à celle de l’IDM, à peut-être 2,5 (mon maximum le plus populaire pour la mesure IDM).

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